ВСЕГО ДЕПЕШ: 2 СТРАНИЦА 1 ИЗ 1

Архив институциональных депеш

Исчерпывающий реестр количественных макро-депеш, ончейн-телеметрии и эконометрических каналов передачи.

Все депеши Крипто & Мемпулы Макро & Облигации Акции & Доходность
Аномалия на рынке кредитных дефолтных свопов: спреды High Yield сузились до 298 б.п. — минимальный уровень за несколько лет сигнализирует о самоуспокоенности [stocks] ⚡ СКОР: 88/100

Аномалия на рынке кредитных дефолтных свопов: спреды High Yield сузились до 298 б.п. — минимальный уровень за несколько лет сигнализирует о самоуспокоенности

2026-10-22, FP360 — Спреды высокодоходных корпоративных облигаций США (HY OAS) сжались до 298 базисных пунктов, что является статистической аномалией (-2,1σ) и самым узким уровнем за несколько лет. Это сигнализирует о почти нулевой вероятности рефинансирования проблемных долгов, несмотря на повышенные процентные ставки. Сжатие кредитных премий за риск влияет на индекс S&P 500 через высокобета-бумаги низкого качества и подталкивает инвесторов к переходу в старшие обеспеченные долговые инструменты.

СИГНАЛ: СИГНАЛ О САМОУСПОКОЕННОСТИ НА РЫНКЕ КРЕДИТНЫХ СПРЕДОВ
⏱ 3 МИН ЧТЕНИЯ 📅 2026-10-22
Индекс SKEW от CBOE взлетел до 148,5: институционалы скупают защиту от «черных лебедей» [stocks] ⚡ СКОР: 91/100

Индекс SKEW от CBOE взлетел до 148,5: институционалы скупают защиту от «черных лебедей»

2026-10-22, FP360 — Индекс SKEW от CBOE подскочил до 148,5 (+2,7σ), что сигнализирует о масштабном наращивании институциональными инвесторами асимметричной защиты через путы на случай падения. Спотовый VIX при этом остается на низких уровнях. Участники рынка покупают выпуклость против риска ликвидностного разрыва, а не обычной коррекции.

СИГНАЛ: НАРАЩИВАНИЕ ХЕДЖЕЙ ХВОСТОВЫХ РИСКОВ — РАСТЕТ СПРОС НА ВЫПУКЛОСТЬ
⏱ 3 МИН ЧТЕНИЯ 📅 2026-10-22